Quand est le meilleur moment de la journée pour le commerce Forex Résumé: Pour la plupart des commerçants de forex, le meilleur moment de la journée pour le commerce est les heures de négociation asiatique heures. Les paires de devises européennes comme EURUSD montrent les meilleurs résultats. Nous avons analysé plus de 12 millions de transactions réelles effectuées par un important courtier de change et nous avons constaté que les profits et les pertes des négociateurs pourraient varier considérablement selon l'heure de la journée. Ces données ont montré que la plupart des commerçants sont ce qu'on appelle ldquoRange Traders, rdquo et leurs succès et échecs dépendent beaucoup des conditions du marché. En fait, ce style de négociation signifie que beaucoup d'entre eux ont du mal à réussir dans le forex parce qu'ils sont des échanges au mauvais moment de la journée. La plupart des commerçants de forex ont plus de succès pendant les dernières séances boursières aux États Unis, en Asie ou au début de l'Europe, essentiellement de 14 heures à 6 heures, heure de l'Est (New York), soit de 19 heures à 11 heures, heure du Royaume Uni. Pourquoi Wersquove a vu des enregistrements pour des milliers de commerçants, et le graphique ci dessous montre une tendance remarquable tirée de métiers réels menés par les clients d'un important courtier FX de 2009 2010. Le graphique montre la rentabilité des commerçants avec des positions ouvertes ventilées par heure de jour sur les cinq paires de devises les plus populaires. Ces statistiques de rentabilité peuvent certainement varier au jour le jour, mais les modèles sont impressionnante stables au cours de l'année. Mais comment l'heure affecte t elle la rentabilité moyenne des commerçants? Vous pouvez voir que les périodes de forte performance des traders s'alignent sur les heures de négociation à faible volatilité. Les traders ont tendance à voir les meilleurs résultats au cours de la séance de négociation en Asie, et le graphique ci dessous montre que l'euro tend à se déplacer beaucoup moins pendant cette période. Pour voir pourquoi la volatilité s'aligne si bien avec la performance, nous devons regarder le comportement réel des commerçants. Stratégies de négociation de gamme peut être résumée tout simplement. Si une devise est tombée et se négocie à ou près de niveaux de soutien significatifs, le commerçant gamme va souvent acheter. Si la même monnaie traite alors une résistance plus élevée et proche importante, ce même commerçant vend. Cela peut fonctionner si le prix ne rompt pas les niveaux de prix importants et continue à se négocier dans des fourchettes relativement étroites. Bien sûr, ce même trader ferait très mal si le prix cassait nettement au dessus de la résistance ou au dessous du soutien. Comment pouvons nous éviter les pires conditions de marché pour ce style particulier de trading Ne les heures que je commerce importe Oui, ils importent beaucoup. Nous avons construit une stratégie qui suit de près votre traderrdquo ldquotypical. Nous avons simulé la performance strategyrsquos trading l'EURUSD 24 heures par jour au cours des dix dernières années. Les résultats ne sont pas bons. EuroDollar RSI Gamme Stratégie Performance, Trading Règles de Trading 24 Heures pour la Stratégie de Trading RSI Buy Rule. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Cependant, une fois que nous prenons en compte le moment de la journée, les choses deviennent intéressantes. Nous savons que l'euro a tendance à se déplacer moins à travers certains heuresmdashletrsquos utiliser cela à notre avantage et faire une règle pour le commerce uniquement pendant les périodes de faible volatilité. Ce graphique suivant montre exactement la même stratégie sur la même fenêtre de temps, mais le système n'ouvre aucun métier pendant la période la plus volatile, de 6 h à 14 h, heure de l'Est (11 h à 19 h, heure de Londres). La différence est dramatique. EuroUS Dollar RSI Stratégie Limitée aux échanges entre 14h00 et 6h00, heure de l'Est Règles de négociation pour la stratégie RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Filtre de commerce. Ne permettez à la stratégie d'ouvrir des opérations qu'après 06h00 et avant 14h00 heure de l'Est. En collant à la fourchette de négociation seulement pendant les heures de 14 heures à 6 heures du matin, le commerçant typique aurait été hypothétiquement beaucoup plus de succès au cours des 10 dernières années que le commerçant qui a ignoré l'heure du jour. Qu'en est il des autres paires de devises Bien sûr, pas toutes les monnaies agissent de la même manière. Par exemple, le yen japonais a tendance à voir plus de volatilité pendant les heures d'Asie que l'euro ou la livre sterling, ce sont les heures du jour ouvrable japonais. Nous avons simulé le même filtre que celui utilisé avec EuroUS Dollar. Les pauvres résultats parlent d'eux mêmes. Nous constatons que les filtres de temps ont historiquement bien fonctionné pour les paires de devises européennes telles que le Dollar EuroUS et le DollarSwiss Franc. Les filtres fonctionnent également assez bien pour la GBPUSD. Nous pourrions négocier ces paires de devises au cours de la période de 2 PM à 6AM fenêtre de temps. Malheureusement, notre fenêtre de temps optimale ne fonctionne pas bien pour les devises asiatiques. Nos tests des différentes fenêtres de temps sur le USDJPY, l'AUDUSD et le NZDUSD n'ont pas produit une seule courbe d'actions positive au cours des 10 dernières années. Cela s'explique par le fait que ces devises sont plus souvent soumises à de grands mouvements durant la Session d'Asie que les devises européennes. Plan de jeu: Quelle stratégie dois je utiliser le commerce des monnaies européennes pendant le ldquoOff Hoursrdquo en utilisant une stratégie de négociation de gamme. Nos données montrent qu'au cours des 10 dernières années, de nombreux opérateurs de devises ont réussi à échanger des devises européennes pendant les heures de 14h à 18h (heure de l'Est). Beaucoup de commerçants ont été très infructueux de négociation de ces monnaies pendant la période volatile 6 AM à 2 PM. Les monnaies d'Asie Pacifique peuvent être difficiles à distinguer à n'importe quel moment de la journée, du fait qu'elles tendent à avoir des périodes moins distinctes de volatilité élevée et faible. Stratégie de modèle: Marché de gamme avec RSI sur un diagramme de 15 minutes Pour nos modèles, nous avons simulé un traderrdquo ldquotypical en utilisant l'une des stratégies les plus courantes et simples de négociation d'intervalle intraday il y a, suivant RSI sur un diagramme de 15 minutes. Règles de commerce pour la stratégie RSI Asia Range Trading Strategy Buy. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Filtre de commerce. Ne permettez à la stratégie d'ouvrir des opérations qu'après 06h00 et avant 14h00 heure de l'Est. Les traits des commerçants prospères Cet article fait partie de notre série Traits of Successful Traders. Regardez l'article précédent de cette série: L'équipe de DailyFX Research a étudié de près les tendances commerciales des clients d'un grand courtier de FX, en utilisant leur énorme quantité de données commerciales. Nous avons parcouru un nombre énorme de statistiques et de dossiers commerciaux anonymes afin de répondre à une question: Qu'est ce qui sépare les commerçants prospères des commerçants échoués? Nous avons utilisé cette ressource unique pour distiller certains des pratiques les plus répandues que les commerçants prospères suivent, comme le meilleur moment de la journée, l'utilisation appropriée de l'effet de levier, les meilleures paires de devises et plus encore. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Quand est le meilleur moment de la journée pour le commerce Forex Résumé: Pour la plupart des commerçants de forex, le meilleur moment de la journée pour le commerce est les heures de séance asiatique. Les paires de devises européennes comme EURUSD montrent les meilleurs résultats. Nous avons analysé plus de 12 millions de transactions réelles menées par des commerçants de détail, et nous avons constaté que les profits et les pertes des négociants pourraient varier considérablement selon l'heure de la journée. Ces données ont montré que la plupart des commerçants sont ce qu'on appelle ldquoRange Traders, rdquo et leurs succès et échecs dépendent beaucoup des conditions du marché. En fait, ce style de négociation signifie que beaucoup d'entre eux ont du mal à réussir dans le forex parce qu'ils sont des échanges au mauvais moment de la journée. La plupart des commerçants de forex ont plus de succès pendant les dernières séances boursières aux États Unis, en Asie ou au début de l'Europe, essentiellement de 14 heures à 6 heures, heure de l'Est (New York), soit de 19 heures à 11 heures, heure du Royaume Uni. Pourquoi Wersquove a vu des enregistrements pour des milliers de commerçants, et le graphique ci dessous montre une tendance notable tirée des métiers réels menés par les commerçants au détail de 2009 2010. Le graphique montre la rentabilité des commerçants avec des positions ouvertes ventilées par heure de jour sur les cinq paires de devises les plus populaires. Ces statistiques de rentabilité peuvent certainement varier au jour le jour, mais les modèles sont impressionnante stables au cours de l'année. Mais comment l'heure affecte t elle la rentabilité moyenne des commerçants? Vous pouvez voir que les périodes de forte performance des traders s'alignent sur les heures de négociation à faible volatilité. Les traders ont tendance à voir les meilleurs résultats au cours de la séance de négociation en Asie, et le graphique ci dessous montre que l'euro tend à se déplacer beaucoup moins pendant cette période. Pour voir pourquoi la volatilité s'aligne si bien avec la performance, nous devons regarder le comportement réel des commerçants. Stratégies de négociation de gamme peut être résumée tout simplement. Si une devise est tombée et se négocie à ou près de niveaux de soutien significatifs, le commerçant gamme va souvent acheter. Si la même monnaie traite alors une résistance plus élevée et proche importante, ce même commerçant vend. Cela peut fonctionner si le prix ne rompt pas les niveaux de prix importants et continue à se négocier dans des fourchettes relativement étroites. Bien sûr, ce même trader ferait très mal si le prix cassait nettement au dessus de la résistance ou au dessous du soutien. Comment pouvons nous éviter les pires conditions de marché pour ce style particulier de trading Ne les heures que je commerce importe Oui, ils importent beaucoup. Nous avons construit une stratégie qui suit de près votre traderrdquo ldquotypical. Nous avons simulé la performance strategyrsquos trading l'EURUSD 24 heures par jour au cours des dix dernières années. Les résultats ne sont pas bons. EuroDollar RSI Gamme Stratégie Performance, Trading Règles de Trading 24 Heures pour la Stratégie de Trading RSI Buy Rule. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Cependant, une fois que nous prenons en compte le moment de la journée, les choses deviennent intéressantes. Nous savons que l'euro a tendance à se déplacer moins à travers certains heuresmdashletrsquos utiliser cela à notre avantage et faire une règle pour le commerce uniquement pendant les périodes de faible volatilité. Ce graphique suivant montre exactement la même stratégie sur la même fenêtre de temps, mais le système n'ouvre aucun métier pendant la période la plus volatile, de 6 h à 14 h, heure de l'Est (11 h à 19 h, heure de Londres). La différence est dramatique. EuroUS Dollar RSI Stratégie Limitée aux échanges entre 14h00 et 6h00, heure de l'Est Règles de négociation pour la stratégie RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Filtre de commerce. Ne permettez à la stratégie d'ouvrir des opérations qu'après 06h00 et après 14h00 heure de l'Est. En collant à la fourchette de négociation seulement pendant les heures de 14 heures à 6 heures du matin, le commerçant typique aurait été hypothétiquement beaucoup plus de succès au cours des 10 dernières années que le commerçant qui a ignoré l'heure du jour. Qu'en est il des autres paires de devises Bien sûr, pas toutes les monnaies agissent de la même manière. Par exemple, le yen japonais a tendance à voir plus de volatilité pendant les heures d'Asie que l'euro ou la livre sterling, ce sont les heures du jour ouvrable japonais. Nous avons simulé le même filtre que celui utilisé avec EuroUS Dollar. Les pauvres résultats parlent d'eux mêmes. Nous constatons que les filtres de temps ont historiquement bien fonctionné pour les paires de devises européennes telles que le Dollar EuroUS et le DollarSwiss Franc. Les filtres fonctionnent également assez bien pour la GBPUSD. Nous pourrions négocier ces paires de devises au cours de la période de 2 PM à 6AM fenêtre de temps. Malheureusement, notre fenêtre de temps optimale ne fonctionne pas bien pour les devises asiatiques. Nos tests des différentes fenêtres de temps sur le USDJPY, l'AUDUSD et le NZDUSD n'ont pas produit une seule courbe d'actions positive au cours des 10 dernières années. Cela s'explique par le fait que ces devises sont plus souvent soumises à de grands mouvements durant la Session d'Asie que les devises européennes. Plan de jeu: Quelle stratégie dois je utiliser le commerce des monnaies européennes pendant le ldquoOff Hoursrdquo en utilisant une stratégie de négociation de gamme. Nos données montrent qu'au cours des 10 dernières années, de nombreux opérateurs de devises ont réussi à échanger des devises européennes pendant les heures de 14h à 18h (heure de l'Est). Beaucoup de commerçants ont été très infructueux de négociation de ces monnaies pendant la période volatile 6 AM à 2 PM. Les monnaies d'Asie Pacifique peuvent être difficiles à distinguer à n'importe quel moment de la journée, du fait qu'elles tendent à avoir des périodes moins distinctes de volatilité élevée et faible. Stratégie de modèle: Marché de gamme avec RSI sur un diagramme de 15 minutes Pour nos modèles, nous avons simulé un traderrdquo ldquotypical en utilisant l'une des stratégies les plus courantes et simples de négociation d'intervalle intraday il y a, suivant RSI sur un diagramme de 15 minutes. Règles de commerce pour la stratégie RSI Asia Range Trading Strategy Buy. Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez. Règle de vente. Lorsque RSI passe au dessous de 70, vendre. Filtre de commerce. Ne permettez à la stratégie d'ouvrir des opérations qu'après 06h00 et après 14h00 heure de l'Est. Les traits des commerçants prospères Cet article fait partie de notre série Traits of Successful Traders. Voir l'article précédent de cette série: L'équipe DailyFX Research a étudié de près les tendances commerciales des commerçants de détail. Nous avons parcouru un nombre énorme de statistiques et de dossiers commerciaux anonymes afin de répondre à une question: Qu'est ce qui sépare les commerçants prospères des commerçants échoués? Nous avons utilisé cette ressource unique pour distiller certains des pratiques les plus répandues que les commerçants prospères suivent, comme le meilleur moment de la journée, l'utilisation appropriée de l'effet de levier, les meilleures paires de devises et plus encore. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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